Inspirée de l'église St-Martin-in-the-Fields à Londres, cette cathédrale anglicane (1804) fut la première en son genre à être construite hors des îles Britanniques. George III en finança la construction et fit envoyer du chêne provenant de la forêt royale de Windsor pour la fabrication des bancs. À la période estivale, le parvis de la cathédrale attire toutes sortes d'artistes.