La collection David est située sur le pourtour de Kongens Have dans une belle maison du 19e s. qui appartenait jadis à un avocat, Christian Ludvig David, qui en fit une institution publique. Elle contient une riche collection d'art islamique du Moyen Âge ainsi que des tableaux, du mobilier français du 18e s., de la céramique et de l'argenterie scandinaves.