Avant de devenir le siège du Museo Cuauhnáhuac, le Palacio de Cortés, érigé au 16e s., connut un destin à géométrie variable, d'abord résidence de Cortés, puis prison et bureaux du gouvernement fédéral. Ce palais à l'allure de forteresse médiévale expose aujourd'hui des collections essentiellement historiques, de la préhistoire à la Conquête. Vous remarquerez la fresque de Diego Rivera, véritable épopée humaine, qui orne la terrasse orientale.